Prophet简介
Prophet是FaceBook公司在2017年开源的一款时间序列建模工具。Prophet的方法是将时间序列看成是关于t的一个函数,用你和函数曲线的方法进行预测,所以这和传统的时间序列模型有本质上的区别,他更倾向于机器学习的建模方式。
Prophet并不是适用于所有的时间序列问题,由于他的建模假设和过程,Prophet方法具有一定的适用范围,他适用于如下的时间序列:
商业时间序列(business time series)
- 存在趋势变化
- 有很强的季节性,可是多季节的
- 有线性的外部效应(如假期)
- 偶尔有离群点
Prophet的优点:
- 模型有着只管的参数进行调整,可解释性很强
- python开源包,简单上手
- 可引入专家经验
Prophet的缺点:
- 无法解决非线性的外部效应
- 周期性依赖的数据量较大
- 数据只适用于服从高斯分布的时间序列
- 无法多序列预测
- 无法冷启动预测
趋势项
趋势项分为两种:
- 饱和的趋势项,即有一个上界(比如人口的增长相对比较缓慢,且有一个上界)
- 线性的趋势项,即一直有一个向上或是向下的趋势
饱和的趋势项:(可分段)
线性的趋势项:(可分段)
季节项
季节项是用傅里叶展开来逼近的
外部变量项
外部变量项不一定有季节性,且会有一种突然的效应(不平滑)。在论文中,主要以节假日为例,比如每年的春节是不一样的,而且在春假那前后的会有一个很大的突变,前面的已经建模的迹象都有很强的连续性。
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