两个独立同分布的指数分布相加服从什么分布

参考博客
假设两个独立变量服从同一指数分布:

，则Z的累积分布函数可表示为

因此，有：

对求导即可得到的概率密度函数

拓展一下，用到了分部积分和洛必达法则

此时，突然想起，，好像是服从Gamma分布，概率论东西快忘光了。。
参考Gamma分布博客
u是个变量，，为了和上述变量分开（不得不起了个不顺口的名字）。

均值和方差分别为


已知指数分布、卡方分布是特殊的Gamma分布，所以可以写成，。