参考博客
假设两个独立变量服从同一指数分布:
，则Z的累积分布函数可表示为
因此，有：
对求导即可得到
的概率密度函数
拓展一下，用到了分部积分和洛必达法则
此时，突然想起，，
好像是服从Gamma分布，概率论东西快忘光了。。
参考Gamma分布博客
u是个变量，，为了和上述变量分开（不得不起了个不顺口的名字）。
均值和方差分别为
已知指数分布、卡方分布是特殊的Gamma分布，所以可以写成
，
。
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