要求：对连续变量上下1%的分位数进行了缩尾处理

目录

安装

ssc install winsor2

结果发现自己卡在了第一步，安装不了，显示如下：

ssc install winsor2
remote connection failed
http://fmwww.bc.edu/repec/bocode/w/ either
  1)  is not a valid URL, or
  2)  could not be contacted, or
  3)  is not a Stata download site (has no stata.toc file).

看网上说是因为和官网连接不上，我就手动打开了Stata | Updates: Keeping Stata up to date

又重新输入了一遍命令，成功。

ssc install winsor2
checking winsor2 consistency and verifying not already installed...
installing into D:\stata\plus\...
installation complete.

具体命令

参考网址：winsor2缩尾处理stata

引用如下，侵权删

Winsor2 varlist [if] [in], [suffix(string) replace trim cuts(# #) by(groupvar) label ]

 

// suffix(string): 对缩尾后的变量名加后缀，否则默认为_w / _tr;

// trim: 修剪处理，将高于或低于指定分位数的离群值设定为缺失值；

// cuts: 选择分位数，否则默认为1%双侧缩尾处理；

// by: 分组；

// label: 设定标签；

// 您可以根据个人需要选择是否添加后缀条件，如无需要，直接按示例简单使用winsor2即可

Winsor2 x1 x2

// 不加option，生成_w缩尾后变量；这是最简洁的一条winsor2命令，默认1%上下水平的缩尾处理，可以同时保留x1 x2原始值和x1_w x2_w缩尾值。

 

Winsor2 x1 x2, cuts(1 99) replace

// 进行上下1%缩尾处理，覆盖原始值；在上一条命令中加入指定分位数和replace，此时的x1 x2是缩尾之后的取值，覆盖了原始值，即用99分位数替代高于99分位数的异常值，用1分位数替代低于1分位数的异常值。

 

Winsor2 x1 x2, cuts(0 99) replace

// 仅对99%分位数以上缩尾处理，将异常值用指定分位数取值替代，覆盖原始值。此处和上述命令的不同点在于分位数的设置不同，cuts(a b)中的a b可以自定义设置，既可以单侧分位数缩尾，又可以双侧分位数缩尾，若换成上下5%分位数缩尾处理，只需写成cuts(5 95)即可，以此类推。

 

Winsor2 x1 x2, replace cuts(1 99) trim

// 进行上下1%修剪处理；此处trim和上述命令中的replace的不同在于，replace直接覆盖原始值，将异常值用指定分位数的取值替代，trim将指定分位数之外的异常值剔除，形成缺失值，样本量大的情况下更加适用trim命令，在使用trim命令后，缩尾后的变量存在缺失值，继续将缺失值剔除即可。

drop if x1==.|x2==.

// 剔除x1 x2中的缺失值。

疑问1：需要对所有变量缩尾吗？

看网上回答

需要对所有连续变量进行缩尾。因为你无法解释为什么只对某些变量缩尾而不对其他变量缩尾。更核心的问题是缩尾后的回归是相对更稳健的，比如说某个变量如果对因变量确实有影响，那么缩尾后也一定是有影响，否则就是模型有问题，或者根本没影响

疑问2：面板数据每年的截面数据分别进行处理吗，还是这么多年都混在一起处理

这个问题暂时不太清楚，先混在一起处理，康康结果咋样。

大部分文献都是混在一起处理