1.伽马分布是一个连续概率分布，具有两个参数 和
，记为
。伽马分布的概率密度函数为：
其中 是欧拉伽马函数，
和
是分布的参数。
2.指数分布是伽马分布的一种特殊情况，当 时，伽马分布就变成了指数分布。指数分布的概率密度函数为：
其中 是分布的参数。
3.卡方分布是指 个独立标准正态分布的平方和服从的分布，记为
。具体来说，若
是
个独立的标准正态分布，则其平方和
服从自由度为 的卡方分布。
卡方分布是伽马分布的一种特殊情况，当 ，
时，伽马分布就变成了卡方分布。卡方分布可以表示为多个独立的标准正态分布的平方和，而标准正态分布的平方可以表示为一个参数为
的指数分布。因此，卡方分布可以看作是多个独立指数分布的和，而指数分布又是伽马分布的特殊情况。这就是三者之间的关系。
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